Porque la econometría, también puede ser romántica.

Vida mía, ya que eres un Modelo Correctamente Especificado y como tal tienes una Bondad de Ajuste cercana al 100% con bastantes Grados de Libertad y además casi todos los Parámetros Estadísticamente Significativos, me gustaría tener una Correlación Serial contigo, que no viole el Supuesto de Normalidad y que no presente problemas de Heterocedasticidad...

Pero tengo miedo de que mediante algún Criterio de Información te identifique como un Proceso de Media Móvil/Aurorregresivo o de Varianza Condicional y yo pueda terminar en un VAR si por el Método de los Momentos eres una de esas Series no Estacionarias o un Modelo de Ecuaciones Simultáneas Aparentemente No Relacionadas que no pueda ser estimado por Máxima Verosimilitud...pero en fín, no solo de Datos de Panel vivirá el econometrista.